플래시보이스/마이클루이스/비즈니스북스]초단타매매(HFT),약탈적머니게임폭로~
월가의실체는까고까도알수없는거대한양파같다.아무리벗기고벗겨도새로운사실이드러나니까.2011년에일어났던월가시위를통해1%를위한99%의존재에대해정말놀랐었다.어렴풋한금융계에대한짐작들이실재였음에기가먹혔다.
월가시위의원인제공격인서브프라임모기지사태가부동산을담보로한파생상품을낳았고부동산거품이꺼지면서경제도무너졌다.그렇게무너진경제밑에서피해를입은사람들은99%의서민경제주체들이었다.
월가시위사태의원인을제공했던복잡한파생상품을만들었던천재적인엘리트금융공학자들과대형은행들은원인제공에대한책임을졌을까.당연히퇴출되어마땅한그들이었지만,그들이파산한다면더큰피해를준다는명분으로미국정부는그들을살려두었다.더구나국민들의세금인공적자금투입으로그들은되살아났고,어마어마한그들만의잔치를벌였다.풍족한퇴직금과보너스를챙긴것이다.
긴가민가하던월가의실체들이속속들이드러나면서99%를분노케한일이엊그제같은데,오늘월스트리트의약탈적머니게임을폭로한책을만났다.
이책에서는초단타매매(High-Frequency)의숨겨진작동원리를폭로하고그들의약탈적행위를고발하고있다.일반및기관투자가들의손해를재물로삼아이득을취하고있는월가의트레이너와거대은행들의은밀한검은속내를이야기한다.
초단타매매(HFT)는고빈도매매다.빠른속도로수천번을반복하는거래다.알고리즘매매방식의하나다.미리정해진특정한조건을충족하면고성능컴퓨터에의해빠른속도로자동주문이된다.미국나스닥의경우주문속도는0.000143초일정도다.
월스트리트의베테랑트레이너였던브래드카츄야마가어느날자신의거래내역서가한순간에사라지는경험을하게된다.그가주식을거래하면서BATS거래소가주는리베이트를챙기려는순간,시장의물량이사라지면서호가도사라진것이다.돈을받지도못하고훨씬더많은돈을잃어버린것이다.자신의친구역시골드만삭스와모건스탠리를비롯한대형은행들이구축해준시스템을사용했는데도똑같은문제를겪고있다고했다.
누가,언제,왜,어떻게돈을약탈해갔을까.결국브래드는누군가가시장을조작하고있다는사실을알게되는데……
시장조작을통해머니를약탈한자들은대형브로커들이운영하는비공개증권거래소인다크풀의검은거래들,비밀스런다크풀에들어오는대가로돈을내는초단타매매트레이더(High-FrequencyTraders,HFT)들과깊은연관이있었다.
초단타매매트레이더들은주가나파생상품의미세한가격변동을이용해1초에수천번까지매매가가능한거래방식을이용한것이다.거래속도가너무빨라프로그램화된매매전략인알고리즘이용할정도다.순식간에일어나는일이기에머니약탈을눈치채기도어렵다고한다.그러니초단타매매는대량의주문·주문취소·정정이아주짧은시간에일어나기에불공정거래가일어날수있었다.그렇게챙긴머니들은결국대형은행,거대세력으로흘러들어간것이었다.
초단타매매는플래시트레이딩으로도불리며2010년5월10일미국증시순간폭락의원인으로지목되기도했다.2012년9월25일EU집행위원회경제위원회는초단타매매와같은투기성거래에대한강력한규제를담은‘금융시장관련지침과규정’개정안을통과시켰다.2015년부터효력을나타내면과도한투기를막고투자자를보호할수있다고한다.
월가의탐욕스런실체,초단타매매의사기성,약탈자들의비릿한전쟁,러시아인의코드절도사건등기가막히는이야기를읽으며99%를더욱생각하게된다.월가에초단타매매를통한약탈적행위,비윤리성을고발하는책을읽으니,은행들이거대공룡이라는생각이든다.초단타매매라는그들만의수법으로거액을챙겨온월스트리트의대형투자은행들.그들의검은탐욕을적나라하게들춰내는이야기가먼나라,다른은하계의이야기였으면싶을정도다.푸른지구별에서정의로운사회,배려하는분배는어려울까.
플래시보이스
저자
마이클루이스(MichealLewis)
출판사
비즈니스북스(2014년10월10일)
카테고리
국내도서
관리자 (안녕하세요!)